4 9 18 Dag Handel Stelsel

TRIPLE bewegende gemiddelde Nog 'n algemene bewegende gemiddelde stelsel is die 4/9/18 Drie bewegende gemiddelde. Soos die dubbele bewegende gemiddelde stelsel. die trippel word ook genoem en getoets op 'n wyse van die skilpad. Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark en die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems. Die gebruik van die 3 bewegende gemiddelde lyn voeg 'n neutrale sone na hierdie stelsel sodat dit isnt altyd in die mark egter die 3de lyn kan gebruik word op verskeie maniere. Met 3 bewegende gemiddelde lyne wat jy gebruik 2 van hulle as die crossover inskrywing sneller en gebruik die 3de lyn as 'n tendens filter. Met die 4/9/18 getalle, kan jy die kruis van die 9 en 18 lyne gebruik, maar slegs posisies te neem aan die kant van die 4 dag lyn. Jy kan afwisselend neem die kruis van die 4 en 9 bewegende gemiddelde lyne maar slegs posisies te neem aan die kant van die 18 dag lyn. Byvoorbeeld, as die 4 dag kruis bo die 9 dag en albei is bo die 18 dae - bewegende gemiddelde, lang posisies geneem kan word. As die 4 dag kruisies onder die 9 dag en albei is onder die 18 dae - bewegende gemiddelde, kan kort posisies geneem word. Die gebruik van die 4 dag as 'n korttermyn aanwyser kan whipsaws te verminder, terwyl die gebruik van die 18 dag as die tendens filter poog om die langer termyn tendens aanduiding te vang. Die gebruik van die stop, bereken ons die posisie grootte gebaseer op hoeveel ons sou verloor as die posisie is gestop uit. Ons wil al ons posisies en risiko gelyk oor al die markte handel te dryf ons so goed gebruik die Persent Volatiliteit berekening hou. Ons neem die bedrag wat ons wil waag (ons kapitaal die persentasie word gewaag) en deel dit deur die geldwaarde van die afstand vanaf die ingang na die stop. Dit gee ons ons posisie grootte. 'N Voorbeeld is 'n 25,000 rekening grootte en 1 risiko per handel vir 'n posisie risiko van 250. As die afstand van ons toegang tot ons stop is 34,82, sou ons die berekening klaar met 250 34,82 en rond af vir 'n posisie grootte van 7 aandele. Werk met die posisie grootte berekening gebruik ons ​​'n veelvoud van die ATR. Met behulp van 'n voorbeeld van 'n 565,25 inskrywing op AAPL voorraad en 2 'n 15 dag ATR van 17,41, sou ons stop 34,82 wees om elke kant van die 565,25 inskrywing prys. 'N Lang posisie sou gestop word indien die prys gedaal tot 530,43 en 'n kort posisie sou gestop word indien die prys gestyg tot 600,07. Hierdie stelsel neem winste wanneer die vinnigste lyn kruis die middellyn na die teenoorgestelde kant van waar die inskrywing het plaasgevind. Voort te gaan met die 4/9/18 bewegende gemiddelde lyne, sal 'n lang posisie verlaat wanneer die 4 dag lyn kruise onder die 9 dag bewegende gemiddelde. 'N kort posisie sou verlaat wanneer die 4 dag lyn kruise bo die 9 dag bewegende gemiddelde. Met 3 bewegende gemiddelde lyne is daar baie veranderlikes te toets en vind die kombinasie wat die beste werk vir jou. Curtis Gelowe boek gebruik termyn veranderlikes baie langer as die 4/9/18 lyne egter ook kombinasies van 5/15/30 en 4/21/63 gesien as voorbeelde. Nog 'n variasie in die toets van hierdie stelsel is om die verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes, eksponensiële bewegende gemiddeldes, geweegde bewegende gemiddeldes, en verplaas bewegende gemiddeldes te probeer. Jy kan hierdie stelsel in die drie bogenoemde met toetsing resultate en dit te vergelyk met ander stelsels boeke vind. Weg van die skilpad gebruik dit as 'n langtermyn-stelsel met 150 dae, 250 dae en 350 dae lyne. Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark en die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems gebruik dit met die 4, 9 dag en 18 dag lyne. Jy aanvaar ALLE risiko verbonde aan beleggingsbesluite op grond van die inligting op hierdie webwerf. Handel is spekulatief van aard en nie geskik vir alle beleggers. Beleggers moet SLEGS GEBRUIK RISIKO kapitaal wat hulle bereid is om AS DAAR verloor altyd BESTAAN die risiko van aansienlike verlies. Beleggers moet VOLLEDIG ondersoek hulle eie persoonlike finansiële situasie voor handel. SYSTEMS op hierdie blad word OPVOEDKUNDIGE voorbeelde en is NIE aanbevelings aan koop of verkoop. VORIGE PRESTASIE waarborg nie toekomstige RESULTS. Sharpening Jou Trading Vaardighede: Moving gemiddeldes volgens Jim Wyckoff Van Kitco Nuus www. kitco ek 'n gereedskapkis benadering tot die ontleding van en handel markte te neem. Die meer tegniese en analitiese gereedskap Ek het in my handel toolbox tot my beskikking, hoe beter my kanse op sukses in die handel. Een van my gunsteling sekondêre handel gereedskap is bewegende gemiddeldes. Eerstens, laat my gee u 'n verduideliking van bewegende gemiddeldes, en dan Ill jou vertel hoe ek dit gebruik. Bewegende gemiddeldes is een van die mees gebruikte tegniese gereedskap. In 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, is die wiskundige mediaan van die onderliggende prys bereken oor 'n waarneming tydperk. Pryse (gewoonlik sluit pryse) oor hierdie tydperk is bygevoeg en dan gedeel deur die totale aantal tydperke. Elke dag van die waarneming tydperk gegee dieselfde gewig in eenvoudige bewegende gemiddeldes. Sommige bewegende gemiddeldes gee meer gewig aan meer onlangse pryse in die waarneming tydperk. Dit is genoem eksponensiële of geweegde bewegende gemiddeldes. In hierdie opvoedkundige funksie, Ill bespreek net eenvoudig bewegende gemiddeldes. Die lengte van die tyd (die aantal bars) bereken op 'n bewegende gemiddelde is baie belangrik. Bewegende gemiddeldes met korter tydperke gewoonlik wissel en is geneig om meer handel seine te gee. Stadiger bewegende gemiddeldes gebruik langer tydperke en 'n gladder bewegende gemiddelde wys. Die stadiger gemiddeldes kan egter te stadig om jou in staat stel om 'n lang of kort posisie effektief te vestig nie. Bewegende gemiddeldes volg die tendens terwyl glad die prys beweging. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is mees algemeen in kombinasie met ander eenvoudige bewegende gemiddeldes te koop aan te dui en te verkoop seine. Sommige handelaars gebruik drie bewegende gemiddeldes. Hul lengtes tipies bestaan ​​uit kort, intermediêre, en langtermyn-bewegende gemiddeldes. 'N algemeen gebruikte stelsel in termynkontrakte handel is 4-, 9-, en 18-tydperk bewegende gemiddeldes. Hou in gedagte 'n tyd interval kan bosluise, minute, dae, weke of selfs maande wees. Tipies, is bewegende gemiddeldes gebruik word in die korter tydperke, en nie op die langer termyn weeklikse en maandelikse staafgrafieke. Die normale bewegende gemiddelde crossover koop / verkoop seine is soos volg: A koopsein geproduseer word wanneer die korter termyn gemiddelde kruise van onder tot bo die langer termyn gemiddelde. Aan die ander kant, is 'n sell sein uitgereik wanneer die korter termyn gemiddelde kruis van bo tot onder die langer termyn gemiddelde. Nog 'n handel benadering is om sluitingsdatum pryse gebruik met die bewegende gemiddeldes. Wanneer die sluitingsprys bo die bewegende gemiddelde, in stand te hou 'n lang posisie. As die sluitingsprys onder die bewegende gemiddelde val, te likwideer enige lang posisie en 'n kort posisie. Hier is die belangrike caveat oor die gebruik van bewegende gemiddeldes toe handel termynmark markte: Hulle het nie goed werk in woelig of nie-trending markte. Jy kan 'n ernstige geval van whiplash ontwikkel met behulp van bewegende gemiddeldes in woelig, sywaarts markte. Aan die ander kant, in trending markte, bewegende gemiddeldes kan baie goed werk. In termynmarkte, my gunsteling bewegende gemiddeldes is die 9- en 18-dag. Ek het ook gebruik word om die 4-, 9- en 18-dae - bewegende gemiddeldes per geleentheid. As jy op soek na 'n daaglikse kolomgrafiek, kan jy stip verskillende bewegende gemiddeldes (op voorwaarde dat jy die korrekte kartering sagteware) en onmiddellik sien of hulle wel by die verskaffing van koop gedurende die afgelope paar maande van die prys geskiedenis op die grafiek het gewerk en verkoop seine. Ek het gesê ek hou van die 9-dag en 18-dae - bewegende gemiddeldes vir termynmarkte. Vir individuele aandele, het ek gebruik (en ander suksesvolle veterane het vir my gesê hulle gebruik het) die 100-daagse bewegende gemiddelde om te bepaal of 'n voorraad is lomp of lomp. As die voorraad is bo die 100-daagse bewegende gemiddelde, dit is lomp. As die voorraad is onder die 100-daagse bewegende gemiddelde, dit is lomp. Ek gebruik ook die 100-daagse bewegende gemiddelde vir die gesondheid van voorraad indeks termynmark markte te meet. Nog 'n bietjie van die salie advies: 'n veteraan mark watcher het vir my gesê die kommoditeit fondse (die groot handel fondse wat baie keer van buite af oorheers handel termynmark) volg die 40-dae - bewegende gemiddelde baie naby - veral in die graan termynmark. So, as jy sien 'n mark wat is gereed bo of onder die 40-dae - bewegende gemiddelde oor te steek, is dit net kan wees dat die fondse meer aktief kan raak. Ek het vroeër gesê eenvoudige bewegende gemiddeldes is 'n sekondêre hulpmiddel in my handel toolbox. My primêre (belangrikste) gereedskap is basiese grafiek patrone, tendens lyne en fundamentele analise. Deur Jim Wyckoff, wat bydra tot Kitco Nuus jimjimwyckoffMoving Gemiddeld Crossover Strategie Op hierdie bladsy id graag jou deur 'n vergelyking van 'n paar bewegende gemiddelde crossover stelsels. Een gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (smas) en die ander gebruik drie smas. Het jy al ooit gedink oor die gebruik van 'n dubbele bewegende gemiddelde stelsel om handel te dryf As jy die oorweging van die gebruik van dubbele bewegende gemiddelde CROSSOVER om beide te betree en die uitgang ambagte, dan kan jy die toets van 'n driedubbele MA stelsel ook. Vergelyk hulle langs mekaar op verskillende aandele of ander handel instrumente asook verskillende tydperke of tyd rame. Toets verskillende bewegende gemiddelde periodes, maar versigtig wees om nie te vertrou op optimale of krommepassing resultate. Maar aangesien sommige van my besoekers nie weet wat dit is, kan gaan oor 'n paar basiese beginsels eerste. WHATS n bewegende gemiddelde crossover Die beeld aan die regterkant is 'n voorbeeld van 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover. sou dit 'n koopsein (lomp crossover) inisieer. 'N vinniger bewegende gemiddelde (8 SMA - blou) kruis bo 'n stadiger gemiddelde (13 SMA - geel). Let daarop dat die sein nie bevestig word totdat die einde van die bar. Dit beteken dat die werklike inskrywing (in lewende handel) sal iewers binne die volgende bar wees. Heel waarskynlik naby die oop van daardie bar. As jy nog geen back testing gedoen havent, sal hierdie soort van 'n eenvoudige stelsel waarskynlik een van die eerste wat jy sal toets, aangesien dit verg baie min ontwikkeling vaardighede. In elk geval, as jy afgaan hierdie pad, sal jy vind dat die opening prys van die volgende bar na die kruis, is waar back testing sagteware (afhangende van die omgewing) die gesimuleerde ambagte sal plaas. Wat is redelik, want as jy is eintlik handel met behulp van outomatiese handel sagteware. dit is 'n beslote aanpassing van waar jou handel sal plaasvind. Met 'n tipiese stop omgekeerde stelsel, sou dit 'n lang inskrywing nie opgewonde totdat die blou, vinniger MA onder die geel, stadiger MA gekruis. Dit MA lomp crossover uitgange nie net die handel, maar inisieer 'n kort handel in die teenoorgestelde rigting as well. So, met 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsels, die handelaar is altyd 'n handelsmerk, 'n lang of kort. Kom ons neem 'n blik op 'n intraday byvoorbeeld in die loop van 'n dag. DUAL bewegende gemiddelde crossover Wel gebruik 'n 5 minute grafiek van SPY met twee eenvoudige bewegende gemiddeldes vir die eerste voorbeeld: Fast (8 SMA - groen) en stadig (13 SMA - geel). Ek het hierdie besondere dag, want ek wou om te illustreer wat baie tipies vir bykans enige bewegende gemiddelde crossover strategie. Die eerste lang handel ná 11:00 gaan baie goed en eintlik vang 'n goeie nadeel inskrywing. Die uitgang omstreeks 12:45 is winsgewend te maak. Maar, wil Id soos jy in ag te neem is die woelig prys aksie tussen 12:00-03:00. Dit is hier waar dubbel MA stelsels regtig jou winste kan slyp af. Mas net geheel verslaan heen en weer veroorsaak drie verliese in 'n ry, waarskynlik verdamp die winste uit die eerste handel. Indien 'n persoon hierdie metode kon die handel op hierdie dag, gelukkig wouldve hulle gesien nog 'n ordentlike wen handel by 02:30. Die goeie deel van hierdie stelsel is vertoon op die eerste handel en die laaste handel. Terwyl bewegende gemiddelde CROSSOVER klaaglik misluk in woelig prys aksie, werk hulle baie goed tydens trending prys aksie. As jy backtest hierdie eenvoudige stop en omkeer stelsels, en een wat kom uit met 'n wins te inspekteer, sal jy waarskynlik vind dat die oorwinning is minder as 50, maar die gemiddelde wenner sal groter wees as die gemiddelde verloorder wees. Dis omdat bewegende gemiddelde crossover stelsels is in wese tendens handel stelsels. En tendens handel stelsels het byna altyd hierdie eienskap van 'n klein persentasie van die wenners en 'n goeie ave. win om ave. loss verhouding. In die kaarte hieronder L Long, S Kort en Ex afrit. TRIPLE bewegende gemiddelde crossover Tot dusver het die bespreking het gesentreer rondom 'n stop omgekeerde tipe stelsel, waarvolgens 'n sein vir 'n afrit, produseer ook 'n handelsmerk in die teenoorgestelde rigting. Maar as ons 'n derde bewegende gemiddelde bekend te stel aan die stelsel, kan daar 'n tydperk van neutraliteit wees. Met ander woorde, geen handel gedryf word - julle in kontant. Vir hierdie voorbeeld, gaan na 'n 3 minute grafiek en drie eenvoudige bewegende gemiddeldes gebruik: 4 SMA, 10 SMA en 50 SMA. Die reëls is baie eenvoudig. As die stadige lyn (50 SMA) is aan die toeneem, en die vinnige lyn (4 SMA) kruisies bo die middellyn (10 SMA), is daar 'n koopsein. Die uitgang-sein kom wanneer die vinnige lyn kruise onder die middellyn. Die reëls is die teenoorgestelde vir 'n kort inskrywings. Sy maklik om te sien dat hierdie stelsel is soortgelyk aan die neem van ambagte van die tendens van 'n hoër tydraamwerk. 'N alternatief vir hierdie stelsel, sou wees om net 'n lang inskrywings te neem, wanneer beide die vinnige en middel bewegende gemiddeldes is bo die stadige SMA. Wees bewus daarvan dat wanneer jou hantering van drie grade van vryheid (3 veranderlikes), eerder as om twee soos in die voorbeeld hierbo, is jy die stelsel meer kompleks maak en dus die skep van nog vele meer moontlike kombinasies te toets. Natuurlik, back testing sagteware maak dit 'n sprong, maar onthou dat die byvoeging van filters en kompleksiteit altyd 'n beter stelsel nie die geval nie. Algemene, kan 'n eenvoudiger stelsel meer robuuste onder toets wees. 'N Voorbeeld is hieronder. As jy belangstel in bewegende gemiddeldes, jy kan ook wil kyk na my bladsy oor hoe om bewegende gemiddeldes gebruik as 'n sleep stop. Futures handel kursusse en stelsels te koop aangebied word teen pryse wat wissel van 'n paar honderd dollar 'n paar duisend dollars. Baie van hierdie handel metodes is nie nuut of oorspronklik. Dikwels is hulle op grond van inligting wat gevind is in die handel boeke of artikels dekades gelede geskryf. In sommige gevalle is hulle ou handel metodes herverpak in 'n nuwe boeke (of in sagteware), en verkoop teen hoë pryse. Die oorspronklike bronne van hierdie metodes is soms onduidelik en onbekend aan die algemene publiek. As jy weet waar om te kyk, maar sommige van hierdie hoë prys termynmark handel stelsels kan teruggevoer word na hul oorspronklike bron - op 'n veel laer prys. En daar is 'n paar handel metodes, van onlangse ontwerp, net bekend aan 'n paar Chicago handelaars, die paar wat eintlik 'n lewe uit handel te maak - eerder as om uit smous boeke, sagteware, en seminare. Ek is 'n oud-vloer handelaar en makelaar wat in Chicago. Die basis van hierdie stelsel is 'n paar jaar gelede aan my vertel deur 'n veteraan vloer handelaar by die middel - Amerika ruil in Chicago. Hy het twee futures rekeninge: een vir sy dag handel, en 'n ander vir quotpositionquot handel, met behulp van hierdie metode byna uitsluitlik. Hy was 'n miljoenêr en verhandel groot posisies, maar hy het sy loopbaan met 'n klein rekening. Hy het ook die miljoene van die mark, met behulp van sy metodes, oor 'n paar jaar. (Hy was 'n tydgenoot van Richard Dennis). Hy didnt noem wat die stelsel geskep. Die stelsel is oorspronklik geskep vir posisie handel. Ek ontwikkel 'n paar variasies wat werk vir die dag handel voorraad indeks termynmark. Variasies van hierdie handel stelsel is bekend dat 'n handjievol mense in die Chicago handel gemeenskap. Ek is vertel van 'n individu wat koste 1000 vir onderrig, met behulp van een van die variasies. Die vloer Trader Metode - 'n storie uit die verhandeling BATTLEFIELD Ek is 'n termynkontrak handelaar wat in Chicago. Ive het in die bedryf vir baie jare, as 'n ruil werknemer, sodat lessenaar klerk, Series 3 makelaar, en uiteindelik as 'n onafhanklike vloer handelaar by die CBOT (MidAm afdeling). Ek het baie geleer uit die veteraan handelaars by die MidAm, maar die wins potensiaal van grond handel is beperk as gevolg van die skaarste aan quotoutside ordersquot op daardie ruil. Toe het ek die vaardighede wat ek uit die vloer opgetel en toegepas hulle off-vloer handel. Ek het geweet dat ek moes my eie stelsel vir die dag handel te ontwikkel, soos die gewilde metodes om dan óf didnt werk, geproduseer karige wins, of het 'n lae oorwinning persentasie. Ek het geweet dat die ou quottrend followingquot en quotbreakoutquot metodes was ongeskik. Sommige handelaars, in onderhoude of artikels, sou dinge soos sê, quotour stelsel produseer slegs 'n 40 wen persentasie, maar die wen ambagte meer as make-up vir die losersquot. Vir my is dat die tipe van handel was absurd. Ek, en die meeste normale mense, wil nie te verduur 60 verlies persentasie. (A Coin Toss is 50). (Sommige van die quotsystemsquot of quottrading coursesquot vandag nog verkoop word op grond van hierdie verouderde beginsels.) Ek het 'n reeks 3 makelaar by 'n plaaslike VKM. My plan was om kliënte te adviseer oor Futures Trading terwyl handel my eie rekening. Die eienaars van die firma was buitengewoon vrekkig oor uitgawes. Om koste te bespaar, die makelaars moes kwotasie terminale deel in groepe van 2-3. Hierdie spesifieke firma verlaag die koste op ander maniere, insluitend gehalte van die vloer diens, wat was om groot probleme later veroorsaak. Maar in die tussentyd, bestudeer ek kaarte en stelsels, waarnemings, en verhandel. Ek het gesoek na 'n manier om die vloer handelaars quotscalpingquot tegniek toe te pas om off-vloer handel. Die eerste jaar was taai, finansieel, maar ek het 'n deurbraak in die tweede jaar wat gelei het tot die eerste winsgewende maand van die dag handel ek nog ooit gepos. Dan die tweede maand was waardeloos. En so aan. Ek het van die handel die NYFE om die SampP (op daardie stadium, die SampP nog 500 per indeks punt). Die wen-verlies-verhouding van hierdie metode was sowat 9 tot 1. Een week Ek het elf wen ambagte in 'n ry. Die kliënt besigheid ook opgetel, vir myself en almal in die kantoor. Die Graan markte van 1996 was besig om af en 'n baie kommissies en nuwe rekeninge is om te kom. Ons verhandel die kliënte week, en gekuier elke naweek. Sommige van ons gevlieg na Las Vegas, die Karibiese Eilande, of Mexiko vir driedaagse reis, maar probeer om terug deur ten minste Dinsdag - daar was 'n klomp geld te maak. So ek was dag handel die SampP en wen, en my rekening gegroei, ten spyte van die kontantonttrekkings. Ek het ook ingesamel groter en groter kommissie tjeks. Ek toegeneem my handel grootte, en selfs gebruik my metodes tot dag handel Koffie termynkontrakte, wat 'n gevreesde mark op die oomblik. Dat die somer het ek 'n terugreis na New York Stad, om vriende te besoek en om dit te leef in Manhattan, natuurlik. Ek kon dit nou bekostig. Ek het teruggekeer na Chicago 'n bietjie hype, dink verskuif na Manhattan en handel voltydse vir 'n lewe. Ek het besluit om my rekening nog meer aggressief handel, verhoog my wins, en laat val die makelaars deel van die besigheid, as die kliënte is tydrowend raak. Dan sou ek vry om elders woon. Ek druk die markte hard Maandagoggend. Ek het vasgenael vir 'n vinnige 450 verlies naby die oop, maar ek bailed, en het 600 later daardie dag. Ek was selfs meer selfvertroue, nadat omslaan in 'n verlies van dag tot 'n wenner. Die volgende twee dae was almal wenners. Ek was voor 2100 deur Woensdae naby. Donderdag was 'n ander storie. Ek didnt besef dit op die oomblik, maar die gebeure van daardie Donderdag is verkondig en deur 'n paar rampe wat 'n paar kliënte en BRe van die firma oorgekom het. Dit lente, die mielies, koring, en Soja markte is die besigste enigiemand nog ooit gesien het (sedert die 88 markte, ten minste), maar die vloer bedryf gebruik word deur ons firma is besig met 'n verskriklike taak van die hantering van die vloed van bestellings ons gestuur in. Op die CBOT en die CME sowel. Soos die eienaars van ons firma is 'n obsessie met geld te spaar enigsins moontlik, hulle gewoonlik gehuur die laagste wat hulle kon vind, wat dikwels was die ergste wat hulle kon vind. Bestellings wat moes gewees gevul is om terug te kom quotunablequot bestellings wat ons gedink het nie in staat was is gerapporteer as quotfilledquot die volgende dag. Stoppe was om quotblown throughquot deur honderde dollars. Kliënte het quotdebitquot sommige gedreig regsake IB handel deur middel van ons uitgegaan van besigheid. Ek het gedink ek kon die waansin deur 'n verblyf met die SampPs, wat groot probleme tot dan hadnt het te vermy. Wel, die probleem diens bereik die SampP, sowel. Op daardie Donderdag ek geplaas om 'n beperking te verkoop. Ek het die bestelling gekanselleer 'n kort tyd later. Ek het opgehou kyk na die indekse vir 'n rukkie - die graan kliënte is my besig te hou. Mark aksie aangedui dat die SampP orde moet quotnothing donequot - op voorwaarde dat dit gekanselleer is, op tyd, deur ons vloer werking. Dit was nie. Die verkoop orde was quottoo laat om cancelquot. Dit was erg genoeg. As gevolg van onbevoegdheid en onkunde in beide die vloer en kantoor bedrywighede, die verkoop is nie aangemeld vir my vir byna twee uur. Om 'n lang storie kort te maak, Donderdag was 'n ramp. Ek was van korte die SampP sonder om te weet dit, en die mark is saamtrekpunt om nuwe hoogtepunte. Die volgende fout was myne. Veteraan handelaars weet wat ek bedoel jy eendag perspektief, en handel emosioneel eerder as logies te verloor. Ek was woedend oor die bedrywighede fout, en in plaas van dadelik om uit en herwinning van die res van my rekening, probeer ek om quottrade uit itquot. Ek quotaveraged upquot - verkoop meer kontrakte. Die snaakse ding is, my stelsel genoem vir die feit dat lank die mark - maar alle logika en rede het by die venster uit wat dag. Die mark voortgegaan hoër. Aan die einde, was my rekening quotblown outquot. Agt maande te wen ambagte vernietig deur een middag van waansin. Ek het lankal verlaat daardie firma, en die kleinhandel kliënte besigheid. Ek is nou gefokus op die handel die markte en vervolmaak my metodes. Dinge het verander in die futures markte. Die grootte van die SampP kontrak is in die helfte gesny, en die CME uiteindelik het 'n mini SampP, lang tyd was. baie beter as in die ou dae van bel in bestellings - elektroniese handel en Internet orde inskrywing presisie dag handel meer haalbaar gemaak. Real-time kwotasies is nou beskikbaar oor die internet, saam met grafiek grafiese. Im terug op die dag handel slagveld. Ek het die metode wat ek gebruik destyds verfyn, en dit werk selfs beter as before. Simon39s loopbaan begin by die Nasionale Bank van NZ (NBNZ) waar hy werk begin in FX Institusionele verkope voordat hy na 'n verkope / handel rol in die tweede helfte van sy diens by NBNZ. Gedurende sy tyd daar, het hy daarin geslaag het ook hul vanielje styl opsies boek. Hy het toe verhuis na Dresdner Kleinwort, waar hy in 'n mark te maak / handel kapasiteit gewerk op die plek lessenaar voor sien die lig en laat vir 'n onderbreking van die markte in 2007. Sy FX handel ervaring het G10 geldeenhede met 'n fokus op kommoditeite geldeenhede. Simon hoof van produkontwikkeling en toetsing by MahiFX. 20 September Laat die Moving Gemiddeldes Gids vir jou Trading As een van die mees gebruikte tegniese gereedskap in die mark die bewegende gemiddelde (MA) moet bietjie inleiding tot FX handelaars gesoute. Vir diegene wat nuut tot die FX wêreld 'n bewegende gemiddelde is 'n tendens volgende instrument wat gebruik word deur rasionele agente wat help bepaal die onderliggende tendens deur glad afgelope prys data. 'N begrip van die toepassing van Moving gemiddeldes is 'n uitstekende toevoeging tot enige handelaars kennisbasis, hoewel hulle dikwels onder in diens van baie handelaars, miskien as gevolg van hul eenvoud. Dit kan 'n duur fout wees as hulle 'n uitstekende tydsberekening instrument tydens trending markte, en die nakoming van hul reëls gee handelaars 'n gerieflike metode vir die uitoefening van dissipline. Vandag gaan ek die driedubbele crossover metode bespreek om die sterkte van die gebruik van verskeie bewegende gemiddeldes om betrokke te raak in sterk georganiseerde tendense na vore te bring. Veelvuldige bewegende gemiddelde stelsels het die voordeel van die kombinasie van die sterkpunte van korter termyn en lang termyn bewegende gemiddeldes, en probeer om die redes vir die gemengde opbrengste in empiriese studies van enkele bewegende gemiddeldes te spreek wanneer dit vergelyk word met koop en te besit strategieë blyk uit navorsing aandelemark . 'N Stelsel kombinasie kort - en langtermyn bewegende gemiddeldes gerig op 'n vermindering in die vals handel seine tipiese by die gebruik van korttermyn beweeg net gemiddeldes, saam met fokus op 'n vermindering van die lag in seine wat voorkom wanneer 'n stelsel net langer termyn bewegende gemiddeldes in diens. Een van die mees gebruikte trippel crossover stelsels is die 4-9-18 daagse bewegende gemiddelde kombinasie gewild onder termynkontrak handelaars en ingelei deur R. C. Allen in sy 1972 boek, Hoe om 'n fortuin in kommoditeite te bou. Vandag gaan ek om te wys dat die stelsel ook effektief kan wees wanneer dit toegepas word om die buitelandse valuta gebied. Hoe om te gebruik die 4-9-18 daagse bewegende gemiddelde stelsel sedert korter termyn bewegende gemiddeldes volg prys van naderby (as gevolg van hulle gemiddeld meer onlangse pryse) die 4-dag gemiddeld sal die tendens ten nouste volg, gevolg in 'n mindere mate deur die 9-dag en dan die 18-dag gemiddeld. Tydens 'n uptrend die behoorlike belyning sal dus die 4 dag gemiddeld bo die 9 dag gemiddeld, wat sal wees bo die 18 dag gemiddeld met die omgekeerde belyning van toepassing is downtrends wees (4 dag sal die laagste, gevolg deur die 9 dag en dan die 18 dae gemiddelde). A koop waarskuwing plaasvind in 'n verslechtering neiging wanneer die 4-dag gemiddeld kruisies bo beide die 9 en 18-dag gemiddeldes. Bevestiging van die koopsein ontvang wanneer die 9-dag gemiddeld dan kruis bo die 18-dag gemiddeld gee ons ons gewenste bewegende gemiddelde aanpassing. Tydens 'n sterk uptrend sal die gemiddeldes te bly in die korrekte belyning hoewel sommige inter-vermenging kan plaasvind gedurende konsolidasies en korrektiewe bewegings, waartydens sommige handelaars kan kies om wins te neem of alternatiewelik voeg tot posisies, afhangende van hoe aggressief hulle wil om handel te dryf. Vir eenvoud vandag Irsquom net gaan om te fokus op 'n streng toepassing van die reëls. Verkoop waarskuwings plaasvind wanneer die uptrend omkeer om die negatiewe kant, op hierdie punt die kortste (en mees sensitiewe) 4 dag gemiddeld sal steek onder die 9-dag en dan die 18 ndashday gemiddelde. Bevestiging van die verkoop sein vind plaas wanneer die volgende langer gemiddelde (9- dag) daal laer as die 18-dag gemiddeld, hoewel sommige handelaars kan wens om hul verlang likwideer wanneer die 4-dag eers die 9-dag gemiddeld kruis. Streng nakoming van die reël sal wees om te wag totdat die bevestiging ontvang en die korrekte bewegende gemiddelde aanpassing is in plek om voortydige uitgange te vermy. Letrsquos neem nou 'n blik op 'n daaglikse skedule om te sien hoe goed ons stelsel het onlangs gewerk het, in hierdie voorbeeld met die AUD / USD, sal ons die stelsel met behulp van eenvoudige bewegende gemiddeldes (SMAs) te ondersoek. Klik op die foto om te vergroot As ons kyk na die grafiek vir die tydperk bestudeer ons kan sien dat die drie crossover stelsel genoem vir 9 ambagte met die laaste handel tans oop. Nasien van die finale handel in die mark van 1,0472 (ten tyde van die skryf, maar ek erken dit is onwaarskynlik dat die koers van die laaste handel gesny wees) en die gebruik van 'n lang enigste strategie sal 'n wins van 831 pitte op die oomblik het opgelewer, 'n lang / kort strategie sal die terugkeer na 'n wins van die swakheid van die strategie verbeter het is natuurlik die potensiaal vir groot stop verliese (maksimum 113 pitte op 'n handel in hierdie tydperk ondersoek) voor die gemiddeldes korrek rig en aktiveer die opponerende handel sein. In die daaropvolgende tegniese kommentare sal ek kyk na maniere handelaars kan hierdie risiko te verminder, in die tussentyd Ek moedig handelaars om die doeltreffendheid van die gebruik van verskeie bewegende gemiddelde strategieë soos hierdie een op hul gunsteling geldeenhede oor verskillende tydperke te toets. kategorieë: